Afin d’accompagner la forte croissance de sa practice Risk, CAPTEO recherche des Senior Consultants / Manager ayant une expertise en analyse quantitative dans le domaine du Risk Management et un esprit entrepreneurial.
Votre mission
Sous la responsabilité du Responsable de la practice Risk, vous interviendrez sur des missions ayant le périmètre suivant :
Accompagnement dans la mise en place de la Fondamental Review du Trading Book (FRTB)Mise en conformité à la règlementation TRIMRefonte des taux de références interbancaires IBORRevue des modèles quantitatifs d’appel de marge (IMM)Optimisation de méthodes de calibration et de pricing de produits exotiques via des modèles de type volatilité locale et stochastiqueValidation des modèles de valorisation des produits dérivés toutes classes d’actif (notamment de taux) ou la validation des modèles...