Une carrière en tant que scientifique senior de la donnée, Validation des modèles dans l’équipe des Modèles Gestion de risque, à la Banque Nationale, c’est agir à titre de spécialiste qui assure la robustesse, la fiabilité et la conformité réglementaire des modèles de risque de crédit. Cet emploi te permet d’avoir un impact concret sur la solidité financière de l’organisation grâce à ton expertise en modélisation statistique, en validation indépendante et en cadres réglementaires.

Ton rôle est clé : tu contribues à renforcer la crédibilité réglementaire de la Banque et à soutenir une gouvernance rigoureuse des modèles utilisés pour le capital réglementaire, l’ICAAP, IFRS 9 et les exercices de stress testing.

Ton emploi

• Évaluer la solidité conceptuelle des modèles de risque de crédit, incluant la formulation mathématique, la rigueur statistique, les hypothèses, les limites et l’alignement avec les exigences réglementaires et les normes i...